Ritorniamo a parlare dei Trading System e dell'importanza che possono avere negli investimenti online.
Un trading system è un software che include regole specifiche le quali determinano ordini di acquisto e di vendita di un determinato asset di mercato in maniera automatica (coppie di valute, materie prime, indici di borsa, azioni, ecc…).
C'è da specificare che un trading system può rivelarsi molto utile con alcuni asset ma meno con altri, questo accade per il gran numero di formule e per la difficoltà di ricondurle ad uno schema semplificato.
Vantaggi e svantaggi di un trading system
Per quanto riguarda i “vantaggi” di un trading system, al primo posto è quello di riuscire ad escludere completamente il fattore emotivo dalle attività di investimento, che molto spesso è il fattore che determinato investimenti errati.
Una volta sviluppato un trading system affidabile ed ottimizzato, esso permette non solo l’automatizzazione di segnali di acquisto e di vendita, ma anche l’attività di trading in corso, così che il trader sia liberato dal passare il proprio tempo ad improvvisare scelte azzardate.
C’è da dire però che non esistono solo vantaggi nel campo del trading system; gli “svantaggi” stanno nel mettere a punto un buon trading system occorre essere in possesso di eccellenti programmatori e con ottime conoscenze dell’analisi tecnica, delle dinamiche dei mercati in generale e di un’ottima abilità a prendere decisioni su basi empiriche.
Come costruire un buon trading system
I principi fondamentali per costruire un buon trading system, sono 4:
- Il trading system deve essere in grado di guadagnare;
- Il trading system deve limitare i rischi – ogni trading system non garantisce di comprare al prezzo più basso e vendere al prezzo più alto, per questo motivo al fine di limitare i rischi, bisognerebbe essere in grado di annullare gli effetti di un segnale che abbia determinato un acquisto non vantaggioso e proteggere l'operazione con uno stop loss sempre presente;
- I parametri del trading system devono essere allo stesso tempo stabili e fattibili – tanto più i parametri sono imprecisi,tanto più il nostro sistema si allontana dagli standard di efficienza e redditività per cui è stato creato;
- La durata del sistema deve essere stabile e fattibile – questo significa che per avere successo la durata di un sistema, non si deve tener conto di coincidenze o fortune.In altre parole quando si crea un trading system bisogna considerare anche l’eventualità che questo possa avere periodi anche lunghi nei quali non ottiene profitti anche se si tratta di un buon trading system.
Esistono piattaforme come la nota TradeStation che grazie a un linguaggio di programmazione “semplice” (Easy Leanguage) permette die costruire un proprio trading system in base alle proprie esperienze ed esperienza. Inoltre, una volta creato il listato, TradeStastaion ci da la possibilità di ottimizzarlo e di osservare i risultati (back testing) del sistema appena sviluppato ancor prima di metterlo all'opera. Non sempre un idea anche se sembra vincente messa in opera da dei risultati sperati, anzi…
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