Chiunque voglia sviluppare una strategia di trading efficace, deve prima di tutto testare il reale funzionamento. Questo processo viene chiamato backtest.
Il backtest ha il compito di stimare il rendimento di una strategia con il passato. Si tratta di una simulazione del comportamento che avrebbe avuto se fosse stata utilizzata tale strategia in passato.
Un backtest è uno strumento estremamente utile nelle mani del trader e, anche se si tratta di una simulazione sul passato, può offrire ottimi spunti per perfezionare una strategia.
Come fare un backtest di una strategia di trading
La prima cosa da fare è disporre di una piattaforma che disponga di dati storici con time frame più piccolo possibile (un minuto). Maggiori saranno i dati a disposizione, più realistica sarà l'esecuzione. Inoltre bisogna considerare il costo delle varie operazioni da fare, come gli spread e le commissioni, eventuali interessi negativi se si tengono le posizioni per più di un giorno, ecc.
Backtest con Metatrader
Una delle migliori piattaforme di trading per fare un backtest è la MetaTrader. Grazie alla sua popolarità è una delle piattaforme maggiormente utilizzate dai broker forex.
Per avere accesso ai dati storici e ai prezzi in tempo reale non serve altro che aprire un conto reale o demo presso un broker forex che disponga di tale piattaforma.
La MetaTrader può contare di dati storici con time-frame un minuto, e grazie allo strumento di backtesting di MetaTrader si possono impostare lo swap e gli spread, offrendo quindi un risultato più realistico possibile.
Anche se il backtest con la MetaTrader è abbastanza valido, bisogna fare attenzione ad alcuni momenti particolari, come per esempio all'aumento dello spread durante l'annuncio di importanti notizie economiche. L'influenza che tali news sul risultato finale del backtest dipende dalla strategia utilizzata, ma deve essere tenuto presente quando si conduce un backtest.
Come analizzare i risultati del backtesting
I risultati dettagliati sono in generale un semplice elenco di ordini, che hanno:
- la data, l'ora e il prezzo di apertura dell'ordine e di chiusura dell'ordine
- altri costi connessi all'ordine
- il risultato finale dell'ordine
I risultati della sintesi sono di solito più complessi e forniscono delle informazioni più generiche su una strategia, come ad esempio:
- il saldo finale al termine del periodo di backtest
- i guadagni e le perdite totali
- il numero di ordini che si sono aperti
- la percentuale di posizioni chiuse in positivo
- l'utile
- la crescita annua del conto
- la perdita massima durante la fase di test
Interpretazione dei risultati del backtest
Un errore comune per i trader inesperti è quello di considerare solamente il denaro che hanno alla fine del test. Questo spesso non è il valore più importante da considerare, sono altri i dati che devono essere presi in considerazione come:
- la perdita massima
- il fattore profitto
La perdita massima è l'informazione più importante in quanto un trader non può tollerare una perdita più grande di una certa percentuale del suo conto senza che ciò influenzi la sua strategia complessiva. Ecco perché il profitto da solo, non dà delle informazioni sufficienti per valutare il backtest della strategia.
Il fattore profitto è il rapporto tra gli utili e le perdite. E' chiaro che più è alto questo rapporto è più la strategia è efficiente. Un fattore di profitto elevato dimostra che la strategia è in grado di operare in maniera efficace.
I rischi del backtest
Non è detto che una strategia che ha lavorato bene in passato continuerà a farlo in futuro. Questo capita a causa della quantità di dati insufficienti o di pura fortuna, è quindi importante testare la strategia in periodi diversi e varie configurazioni di mercato.
Un errore comune e che rischia di compromettere i reali risultati futuri di una strategia è l'ottimizzazione della strategia rispetto ai dati. E' facile testare la strategia con un gran numero di combinazioni di parametri e selezionare la combinazione più efficiente. Questo approccio ha lo svantaggio di concentrarsi sull'ottimizzazione del passato, che dà in genere risultati deludenti per il futuro. È importante selezionare un insieme di parametri robusti e testare la strategia lungo dei periodi differenti, controllandone il comportamento separatamente per ciascun periodo.
Altro rischio del backtest è quello di utilizzare strategie basate su movimenti molto piccoli del mercato, sono infatti molto più difficili da testare perché sono molto più influenzati dagli ordini di denaro da parte delle banche mondiali oltre che dal valore dello spread.
Conclusioni
Il backtest è uno degli strumenti più utili per lo sviluppo di una strategia di trading valida. Usando questo strumento in modo appropriato, può contribuire a migliorare le strategie e eliminare rapidamente quelle strategie che non offrono buone prospettive. Da evitare le sovra ottimizzazioni, a nessuno serve una strategia che sulla carta garantisce ottimi risultati ma che nel trading reale non funzioni.
Il fatto che una strategia abbia funzionato a più riprese nel passato, infatti, non implica che funzionerà nello stesso modo nel futuro.
Le strategie trading più utilizzate dai trader
- Strategia forex sulla combinazione di medie e frattali – Livello di base
- Strategia Forex sulla rottura del canale – Livello di base
- Strategia forex sui punti di inversione – Livello di base
- Strategia di tendenza sul Forex – Livello di base
- Strategia Forex la trappola – Livello avanzato
- Strategia Forex Zoom In – Livello avanzato
- Strategia ZIGZAG di rottura – Livello avanzato
- Strategia dell’Onda sul Forex – Livello avanzato
- Strategia Forex l’intercettatore – Livello avanzato
Dove mettere in pratica le strategie
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