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Sviluppare un Trading System. Dai primi passi al back test della strategia

I sistemi di trading sono la base per poter operare sul mercato del Forex o sugli altri mercati finanziari. Non si può pensare di guadagnare senza avere ideato un buona strategia di trading.
Lo sviluppo di un trading system permette di automatizzare, e testare, la propria strategia eliminando completamente il fattore emotivo e capire se sarà funzionale o meno.

II trading system svolge un ruolo fondamentale nell’attività di trading online. Senza una valida strategia non è infatti possibile ottenere dei guadagni, se non per puro caso.

Qui di seguito è presente una guida completa ai trading system, che cosa sono, come impostare una strategia, i vantaggi e come effettuare il back test.

Indice dei contenuti

Che cos’è un trading system?

Un trading system, anche detto sistema di trading automatico, è un insieme di regole e parametri da rispettare che vengono determinati da un trader prima di procedere con la propria operatività.

Adottare un trading system valido è fondamentale per avere successo nel trading, perché significa applicare una strategia in uno dei settori più duri e competitivi, il trading online.

Il trading system può essere effettuato tramite l’ausilio di un software, che apre posizioni immediatamente al verificarsi di determinate condizioni, o direttamente dal trader quando riscontra che i parametri prefissati sono stati raggiunti. In tutto questo ci si dovrà però attenere alle regole che si sono stabilite precedentemente. Questo è il modo migliore per non farsi sopraffare dalle emozioni e soprattutto non farsi prendere dal panico se le cose non vanno nel modo sperato.

Su cosa impostare la propria strategia

Ogni trader per il proprio sistema di trading sceglierà dei parametri differenti. Ciascuno ha infatti un differente modo di operare e diversi strumenti. La maggior parte dei trading system si basano però su parametri che sono maggiormente diffusi.

Tra i principali parametri su cui un trading system può basarsi ci sono:

  • medie mobili
  • indicatore stocastico
  • oscillatori
  • RSIbande di Bollinger

Nella maggioranza dei casi due o più indicatori di quelli appena elencati vengono combinati in modo che generi segnali di trading più sicuri.

Ad esempio, si può pensare di posizionarsi Long sottostante nel momento in cui la media mobile più veloce tagli al rialzo quella più lenta e l’RSI contemporaneamente un segnale di acquisto.

Ci si può oppure pensare di posizionarsi Short sul sottostante quando il prezzo taglia al ribasso la Banda di Bollinger superiore in corrispondenza di uno stocastico che indichi l’uscita dalla zona di ipercomprato.

Questi alcuni post che spiegano l’utilizzo e le strategie con questi indicatori

Un sistema di Trading non può rimanere a lungo invariato, perché sono le stesse condizioni di mercato a variare costantemente e sistemi vincenti potrebbero rivelarsi improvvisamente fallimentari. Per questa ragione, affezionarsi ad un sistema di trading può diventare una strategia estremamente pericolosa.

Vediamo allora cosa fare quando un sistema di trading sta diventando fallimentare.

I 5 consigli per migliorare un trading system

1. Passare ad un time frame più ampio. Potreste accorgervi che sul timeframe che state utilizzando, il trading si riveli piuttosto variabile e «rumoroso», passando ad un’analisi su un timeframe più ampio potreste invece avere una visuale più completa del trend che state analizzando e comprendere se il vostro sistema sia effettivamente utile.

2. Cambiare coppia valutaria. Rimanere inchiodati sempre e solo sulla stessa coppia potrebbe diventare fuorviante: il comportamento delle valute potrebbe essere cambiato anche in relazione a fattori che influenzano altre coppie valutarie. Così, allontanandovi dalla coppia che vi tiene inchiodati potreste scoprirne di nuove oppure avere il tempo di rivalutare la vostra strategia sulla
prima.

3. Modificare i parametri di stop loss e take profit. Rivedere le impostazioni per lo stop loss e il take profit, rimanendo sempre nel proprio range di rischio/profitto: un piccolo accorgimento che può sempre fare la differenza.

4. Rimuovere uno degli indicatori. Alcuni sistemi di trading prevedono l’utilizzo di troppi indicatori e questo potrebbe diventare un elemento di «disturbo» quando si decide di valutare l’efficienza o l’inefficienza del proprio sistema. L’istinto potrebbe essere quello di aggiungere un altro indicatore, mentre invece «aggiungere cose» al grafico rischia di complicare la decodifica, meglio quindi provare a togliere un indicatore e provare a valutare l’efficienza del vostro sistema su quella coppia.

5. Testare sempre il sistema di trading. Dopo aver apportato le dovute modifiche o dopo aver deciso di cambiare totalmente, la cosa migliore da fare è quella di testare il sistema. Tornare al vostro conto Demo e testare la strategia, è l’unico modo per capire se può funzionare, se così non fosse, allora sarà meglio ripartire dal punto uno e cambiare qualcosa.

I vantaggi di un trading system

Ogni trading system presenta vantaggi e svantaggi più o meno marcati.

Il vantaggio principale derivante dall’applicazione di un trading system è l’eliminazione della componente emozionale dalle proprie operazioni di trading.

Le emotività è spesso segnalata come essere il più grande difetto dei singoli investitori. Quando infatti si effettuano investimenti in preda a convinzioni personali dettate da speranza o emotività si va incontro a perdite in conto capitale nella maggioranza dei casi. Un trading system basato su parametri oggettivi riduce le inefficienze umane e fa aumentare i profitti del trader.

Ovviamente il trading system va seguito alla lettera ed evitare di cambiarlo nei momenti in cui il mercato non si muove nel verso da voi pensato.

Altro vantaggio evidente derivante dall’applicazione di un trading system è il risparmio di tempo.

I segnali di acquisti e vendita che genera un sistema di trading ben studiato possono portare a risparmiare molte ore.

Un trading system prima di essere effettivamente utilizzato richiede una fase di prova: se al termine del test il trading system risulta efficace e proficuo, il trader si troverà ad operare solamente quando il segnale di acquisto o vendita sarà evidenziato dal trading system, evitando così ore ed ore di analisi di mercato.

Lo svantaggio maggiore che un trading system può portare sta nella sua complessità.

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Sviluppare un trading system richiede forti conoscenze di analisi tecnica per determinare quali siano i segnali da considerare dei parametri che abbiamo intenzione di utilizzare, oltre ad un dispendio di tempo non trascurabile.

Si consiglia di diffidare sempre dai trading system che vengono venduti online e che promettono facili guadagni, in quanto la maggior parte di questi annunci hanno il solo scopo di truffare i possibili acquirenti.

Perché è importante per la tua strategia?

Se vogliamo essere profittevoli sul mercato o in grado di gestire le perdite nel miglior modo possibile, abbiamo bisogno di un piano di trading.

Non avere una strategia sul mercato porterà inesorabilmente a perdere il capitale che sia questione di giorni o mesi. Nessun trader può essere profittevole nel trading se non ha una strategia o metodo di lavoro. Potrete certamente sperare nella fortuna e per un certo periodo potreste anche avere dei vantaggi, ma prima o poi le cose cambieranno.

Quello che permette di fare un piano di trading è eliminare l’emozione e soprattutto la componente casuale, che può portarci ad errori grossolani.

Possiamo essere fortunati e portare più operazioni in profitto, ma se non saremo in grado di gestire i momenti difficili o il capitale, il destino del conto è quello di arrivare a zero.

Esponendoci più volte al giorno sui mercati, avere una metodica è una cosa fondamentale, specialmente se si vuole lavorare in maniera professionale. La costruzione di un trading system porterà molto tempo e sopratutto all’inizio, potrebbe portare anche a perdite di denaro. Questo perché essendo nuovi nel mondo dei mercati, non si riusciranno subito a capire gli asset profittevoli.

Per fare trading in maniera professionale sarà necessario avere una strategia che permetta di affrontare ogni situazione di mercato.

Per i trader inesperti il primo passo da fare per ideare una strategia di trading sarà studiare bene i concetti dell’analisi tecnica (apprendimenti qui “Guida pratica all’analisi tecnica“). Oltre a questo si dovranno conoscere le regole del money management ed avere pazienza. Prima di riuscire ad ottenere dei risultati infatti potrebbe passare del tempo.

Come effettuare un back test di un trading system

Tra i 5 consigli elencati nelle precedentemente per migliorare un trading system, quello più importante riguarda il test da effettuare prima di passare al mercato reale.

Qui in seguito è spiegato come effettuare un backtest, utile a verificare la bontà di un trading system, mediante l’utilizzo di un software che permette di effettuare un test in modalità visuale.

Il simulatore di trading è scaricabile gratuitamente dal sito https://www.fxblue.com/

Questo il link per scaricare il software “FX Blue Trading Simulator v3 for MT4

Setting del simulatore per trading system

Dopo aver installato correttamente il simulatore è possibile utilizzarlo per verificare il funzionamento di uno o più indicatori, di un trading system oppure testare una nuova strategia.

FX Blue Trading Simulator

Il FX Blue Trading Simulator converte il tester di strategia MetaTrader 4 in uno strumento per la pratica del trading manuale utilizzando dati storici. È possibile utilizzare il simulatore per verificare la validità di un trading system in determinate condizioni di mercato storico e/o controllare quanto gli indicatori avrebbero ottenuto in passato.

Il simulatore consente di inserire gli ordini in corso e in sospeso, impostare e modificare gli stop loss e i trailing stop facendo clic sul grafico, salvando le definizioni complesse di ordini come modelli, chiudendo rapidamente tutti gli ordini aperti e molte altre funzionalità che sono non disponibile come standard in MetaTrader 4.

I risultati di una simulazione possono essere pubblicati sul sito Web FX Blue, dando accesso alla piena funzionalità di report e analisi Blue FX Blue.

Questa guida ai trading system è stata offerta dal TeleTrade


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Il trading online è un’attività altamente speculativa e implica un rilevante rischio di perdite. Questo tipo di trading non è adatto a tutti gli investitori, ed è quindi necessario comprendere pienamente il livello di rischio, prima di iniziare a operare. Le raccomandiamo sempre di leggere il Documento Informativo sui Rischi. La presente comunicazione è a titolo puramente informativo e non costituisce un invito all’acquisto di uno strumento finanziario. Tutte le informazioni ivi contenute provengono da fonti affidabili e non intendono costituire dei consigli di investimento. Tuttavia, non garantiamo l’accuratezza o completezza delle informazioni fornite e decliniamo ogni responsabilità nei confronti dei clienti in merito all’accuratezza delle informazioni o eventuali imprecisioni o errori.
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Informazioni sull'amministratore di Dove Investire

L'amministratore e proprietario del portale www.doveinvestire.com è Simone Mordenti, analista finanziario, trader con oltre 10 anni di esperienza. Classe 1974, si avvicina al mondo del trading, ed in particolare agli investimenti sui indici di borsa e valute, grazie all’affiancamento di esperti del settore. Una forte passione per le scienze statistiche e l’analisi tecnica sui mercati finanziari, da diversi anni si occupa di giornalismo finanziario in diversi portali del settore, in veste di analista tecnico e trading advisor.

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