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Le tipologie dei trading system

Le tipologie di trading system, ossia le regole con cui decidere l’operatività, possono essere classificate secondo diversi punti di vista. Da questo punto di vista la suddivisione mira ad evidenziare le caratteristiche del mercato che portano il Trading System a generare profitto e, di contro, quelle che creano invece operazioni perdenti.

Le categorie principali dei trading system sono:
– Trend Following
– Supporti e Resistenze
– Voaltility Breakout

Valutando la tipologia di rischio insita nel Trading System possiamo considerare due categorie ben distinte:
– Intraday
– Overnight

Il Trading System Intraday ha come regola imprescindibile quella di chiudere tutte le posizioni aperte prima della chiusura del mercato: non è ammesso che un’operazione si trascini per più giorni.
Il rischio intraday, di conseguenza, è limitabile in maniera precisa (ammettendo che gli strumenti su cui si fa trading siano sufficientemente liquidi da scambiare in maniera consistente a tutti i livelli del book).
Il rischio overnight, invece, non è quantificabile a priori: per i 2/3 della giornata non è possibile intervenire sulla posizione aperta. Eventi improvvisi e inattesi che si dovessero verificare nelle ore di chiusura del mercato genererebbero dei salti nei prezzi (gap). I gap espongono l’investitore ad un rischio (di perdita o di guadagno) superiore rispetto ad una strategia che apre e chiude le posizioni nella stessa giornata.

Un Trading System può basare la sua analisi su diverse teorie di trading.
A seconda della teoria che implementa e in base alla quale genera profitto, può essere fatta una classificazione di questo tipo:
– Figure grafiche
– Condizioni degli oscillatori
– Movimenti dei prezzi

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Nel primo caso il Trading System baserà il suo set di regole sulla ricerca di particolari configurazioni grafiche (doppio minimo/massimo, triangoli, ecc.), con regole di negoziazione basate sull’analisi chartistica classica.
Nel secondo caso, invece, il modello di analisi del mercato sarà basato sugli oscillatori e prevarrà l’analisi basata sulle condizioni di ipercomperato e ipervenduto oppure sulle divergenze.
Infine, nel terzo caso prospettato, il modello di analisi prescinderà da figure grafiche o condizioni di oscillatori per operare in funzione di condizioni del prezzo: incroci con medie mobili, perforazione al rialzo di massimi o al ribasso di minimi, e così via.

Un’ultima chiave di lettura dei Trading System prevede la loro suddivisione a seconda della tipologia di dati che elaborano e da cui traggono le informazioni di mercato necessarie per generare i segnali operativi:
– Sul singolo strumento
– Incrociando diversi strumenti
– Incrociando lo stesso strumento su più frame temporali

La maggior parte dei Trading System opera solamente sul grafico dello strumento con cui fa trading, accontentandosi delle informazioni che provengono da quei dati.
Altri trading system, invece, incrociano serie di dati differenti, elaborando in questo modo una quantità maggiore di informazioni, nel tentativo di migliorare la precisione operativa e di garantire maggiori performance dal punto di vista rendimento/rischio.
L’analisi contemporanea di più serie di dati può essere fatta partendo da frame temporali differenti dello stesso strumento, ad esempio utilizzando una serie storica con lunghezza maggiore per decidere il tipo di operazione ed una serie storica con frame temporale più basso per stabilire l’esatto timing sul mercato.
In alternativa è possibile compiere analisi su serie storiche di strumenti differenti, come nella classica analisi intermarket in cui vengono paragonati, barra dopo barra, il mercato obbligazionario e quello azionario e l’operatività è decisa in funzione delle informazioni provenienti da entrambi i mercati.


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