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Come costruire una piattaforma di trading

Oggi vogliamo farvi conoscere i vantaggi che i sistemi di trading automatici possono portare negli investimenti. Cosa bisogna conoscere per programmare una piattaforma di trading?
Il modo più semplice per creare un sistema di trading è programmare opportunamente un software di trading con un opportuno linguaggio più o meno standard. Ecco alcune informazioni utili relative alla progettazione del trading system, all’implementazione in un codice, ed alle fasi di test e di risoluzione dei problemi.

Creare un Trading System automatico
I sistemi di trading automatici vengono creati trasformando le regole del proprio trading system in un codice che il computer possa capire. Queste regole possono essere implementate in un software, o piattaforma di trading, dal momento che oggi esistono molti programmi che supportano il trading automatico. I trading system automatici hanno il vantaggio che, una volta sviluppato un sistema profittevole, non necessitano di lavoro a meno che le condizioni di mercato ne richiedano un cambiamento. Tuttavia, essi hanno anche degli svantaggi: innanzitutto, se il sistema non viene programmato e testato correttamente, si possono produrre rapidamente pesanti perdite; inoltre, talvolta è impossibile – o estremamente difficile – codificare certe regole in un algoritmo.

Progettare un sistema di trading
Il primo passo per creare un trading system è la sua progettazione. La progettazione è, di fatto, un processo articolato in 3 passi:
1- la scelta delle regole per il nostro sistema di trading, relative ai segnali di ingresso/uscita, agli ordini di acquisto vendita, etc;
2- l’identificazione dei componenti per implementare ciascuna regola, ed in particolare degli indicatori da usare e dei relativi settaggi;
3- l’aggiunta delle “azioni“, cioè dei compiti da eseguire al verificarsi di determinate condizioni specificate nelle regole.

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Implementazione di un codice
Una volta che si abbia in testa il tipo di trading system che vogliamo implementare, occorre passare alla fase successiva: mettere le regole che lo caratterizzano in un codice che il computer possa capire. Creare il codice che sta dietro un sistema di trading significa, in pratica, creare “variabili” (oggetti definiti dall’utente per conservare dei dati) e tabelle ed assegnare loro un valore, nonché fornire le istruzioni per manipolare i dati in modo da ottenere risultati che possono essere essere usati per prendere decisioni o direttamente convertiti in azioni. In tal caso, andranno aggiunti anche i comandi necessari per aprire e chiudere le posizioni. Dovremo quindi usare istruzioni del tipo “If… then…”, come pure funzioni del sistema (built-in) che forniscono già il valore di un indicatore tecnico – ad es., il valore della media mobile – in modo da definire con esse i segnali di acquisto/vendita ed altre regole.

Testare un Trading System
La maggior parte delle piattaforme di trading programmabili (es. TradeStation 8) offrono la possibilità di effettuare dei test, che sono essenzialmente di due tipi: tecnico e logico. I primi cercano errori nel nostro codice (ad es., un elemento di programmazione mancante), che se presenti gli impediscono di funzionare. I test logici, invece, controllano che il codice ed i risultati ottenuti abbiano senso. Il più famoso strumento di test logico è il backtesting, che permette di applicare il proprio trading system a dati del passato per vedere se risulta profittevole, in quali condizioni risulta maggiormente profittevole e se ci sono errori nelle regole assegnategli. Conviene testare il sistema su vari mercati, indici, azioni o titoli, per evitare l'”iper-ottimizzazione“, per cui la performance è così legata ai precisi settaggi (di troppi parametri) che hanno funzionato nel passato che il sistema non è più flessibile e adattabile al futuro.

Risolvere i problemi e ridurre le perdite
Dopo la fase di test può essere necessario risolvere alcuni problemi, come tener conto di un evento che genera perdite, di regole troppo generali che vanno ottimizzate, etc. Infatti, un sistema di trading decente produce guadagni nella maggior parte delle condizioni di mercato, ma se di tanto in tanto produce grosse perdite occorre identificare e e risolvere il problema. A volte, ad esempio, succede che il sistema non riesca a vendere o acquistare durante le ripide salite o discese di prezzo, o quando il volume degli scambi è troppo basso, o semplicemente non tiene conto della “forbice” – in taluni casi elevata – tra domanda e offerta (Bid/Ask spread), per cui ad es. non compra al prezzo attuale ma a quello della domanda (ask), con perdite inattese. Occorre considerare che talvolta anche le soluzioni ai problemi hanno effetti inattesi, per cui dopo averle applicate bisogna effettuare nuovi test.


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